风险度量的六种方法:最大可能损失、概率值、期望值、波动性、在险值、直观方法,麻烦解释一下什么叫在险值?特别是前三个“最大可能损失、概率值、期望值”本质区别是什么
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84785000 | 提问时间:07/18 09:00
在险值其含义是:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
最大可能损失指风险事件发生后可能造成的最大损失,企业一般在无法判断发生概率或无须判断概率的时候,使用最大可能损失作为风险的衡量。
概率值是指风险事件发生的概率或造成损失的概率。在可能的结果只有好坏、对错、是否、输赢、生死等简单情况下,常常使用概率值,但是在许多场合使用频率作为概率值是没有意义的,特别是在缺少数据或者一次性的决策场合。
期望值通常指的是数学期望,即概率加权平均值。期望值的方法综合了概率和最大损失两种方法的优势。
07/18 09:05
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