请问：组合陪他系数1.5*50%+10*30%+0.5*20%是这样算的吗，我计算怎么不等于1_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问：组合陪他系数1.5*50%+10*30%+0.5*20%是这样算的吗，我计算怎么不等于1

84784954 | 提问时间：07/05 05:47

apple老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,税务师,CMA,中级会计师,初级会计师

同学你好，早上好。计算对的中间一个是 1 不是 10 =1.5*0.5+1*0.3+0.5*0.2=1.15

07/05 06:03

1条追问解答查看全部

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某公司投资组合中有A、B、C、D、E五种股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%；其3系数分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7；股票平均风险的必要收益为16%，无风险收益率为10%。请计算：(1）各种股票的预期益率；(2）投资组合的综合B系数；(3）该投资组的预期收益率。

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投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有(）。A|投资组合的标准差等于11%B|投资组合的期望收益率等于11%C│投资组合的β系数等于1.4D|投资组合的变异系数等于1

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A公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.8，在证券投资组合中所占比重分别为30%、30%、40%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。要求：（1）计算该证券组合的β系数；（2）计算该证券组合的必要投资收益率。

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6.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，他们在甲投资组合下的投资比重分别为30%、50%和20%；乙投资组合下的风险收益率为4%。同期市场组合收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（3）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价其风险大小。

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已知A、B股票的贝塔系数分别为1.5/1.0，C股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0.8，C股票的标准差为12.5%。该公司建立的投资组合中A、B、C股票的投资比重分别为50%、30%、20%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合标准差为20%，请问C股票的贝塔系数怎么算？

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