老师，利用套期保值原理计算出来的期权价值为什么说是看涨期权的价值？不是期权的价值么？
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84784959 | 提问时间：04/20 19:36
你好，你看下概念，这个原理就是基于这个假设的，套期保值原理是无论到期日股票价格是多少，只要股票与买入的看涨期权的配置适当，就可以使风险完全对冲，锁定组合的现金流量，即到期日股价上行时的现金流量等于股价下行时的现金流量
04/20 19:42
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