你好， 我们要计算某股票与市场组合之间的协方差以及该股票的β系数。 首先，我们需要了解协方差和β系数的概念及其计算方法。 协方差是一个衡量两个变量如何一起变动的统计量。 如果两个变量的协方差为正，那么它们倾向于一起增加或减少； 如果为负，则一个变量增加时另一个变量可能减少，反之亦然。 协方差的计算公式为： 协方差 = 相关系数 × 股票收益率的标准差 × 市场组合收益率的标准差 β系数是一个衡量股票收益率与市场组合收益率之间关系的指标。 它表示当市场组合收益率变动1%时，股票收益率预期变动的百分比。 β系数的计算公式为： β系数 = 协方差 / 市场组合收益率的标准差的平方 根据题目，股票收益率的标准差为0.75，市场组合收益率的相关系数为0.4，市场组合收益率的标准差为0.35。 将这些值代入上述公式，我们可以得到协方差和β系数的值。 计算结果为：协方差是 0.105，β系数为 0.8571。 所以，该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为 0.105，β系数为 0.8571。 协方差举例： 假设我们有两个变量：A和B。 A的变动范围是-10到10，B的变动范围是-5到5。 如果A和B的变动趋势完全一致，即A增加时B也增加，A减少时B也减少，那么它们的协方差为正。 如果A和B的变动趋势完全相反，即A增加时B减少，A减少时B增加，那么它们的协方差为负。 协方差的具体数值表示了A和B一起变动的程度，数值越大表示它们一起变动的趋势越明显。