这个第三问：求这个xyz投资组合的必要收益率：如果用贝塔系数加权平均算出投资组合的贝塔系数：1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.728 再用资产定价模型算出资产收益率组合3%+1.728*（8%-3%）=11.64%；这样算为什么和答案不一样呢？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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这个第三问：求这个xyz投资组合的必要收益率：如果用贝塔系数加权平均算出投资组合的贝塔系数：1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.728 再用资产定价模型算出资产收益率组合3%+1.728*（8%-3%）=11.64%；这样算为什么和答案不一样呢？

84785010 | 提问时间：01/23 14:14

丁小丁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

您好！没有贝塔系数加权平均的哦

01/23 14:16

2条追问解答查看全部

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第三问：x，y，z构成的投资组合的必要收益率，直接算出来三个股票构成的贝塔系数=20%x1.8+40%x1.2+40%*1.2x0.6=1.128，然后用资本资产定价模型公式带入，等于无风险收益率+贝塔系数x（市场平均收益率-无风险收益率）=3%+1.128x（8%-3%）=8.64%，这样算也可以吧？

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预期收益率10%、15%，标准差8%、20%，投资比0.8、0.2，相关系数0.3，投资组合收益率11% 求组合贝塔系数

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