老师您好，想问怎么2.（3）组合权重怎么都不用答案中重等于4(我用铅笔写图二)1.5+1.5+1=4 3.（2）证券的贝塔系数B计算要用权重之和图二2.5+1+1.5=5 这里为什么不用1.6*2.5+2.5*1+15.b=1.75 这中1.75是组合系数怎么等于1.75也不明白_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好，想问怎么2.（3）组合权重怎么都不用答案中重等于4(我用铅笔写图二)1.5+1.5+1=4 3.（2）证券的贝塔系数B计算要用权重之和图二2.5+1+1.5=5 这里为什么不用1.6*2.5+2.5*1+15.b=1.75 这中1.75是组合系数怎么等于1.75也不明白

84784977 | 提问时间：2023 12/16 13:39

诺言老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

你好，同学，正在解答中，请稍等！

2023 12/16 13:42

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老师，这道题的，C组合的B系数，加权平均法，不明白。为什么是1.6*2.5/5+……=1.75 而不是1.5/5*1.75=0.525？

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1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+β×1.5/（2.5+1+1.5）解得：β=1.5，老师，这个解方程的步骤是怎么样的？

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为16;B证券的必要收益率为30%，3系数为2.5。公司拟将证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1:1.5 并使得投资组合的β系数为1.75。要求: (1)计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。 (2)计算C证券的β系数和必要收益率。（2）由于组合的β系数=∑单项资产β系数×该资产在组合中的价值比重，列方程组如下： ①1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5）这一题不明白为什么这么算

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3.甲公司持有 A 、B 两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中 A 证券的必要收益率为 21%，β系数为 1.6；B 证券的必要收益率为 30%，β系数为 2.5。公司拟将 C 证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C 三种证券的投资比重设定为 2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为 1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算 C 证券的β系数和必要收益率。

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甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21%，贝塔系数为1.6; B证券的必要收益率为30%，贝塔系数为2.5；公司拟将C证券加入投资组合，降低投资风险，A、B、C三种证券投资比重为2.5: 1: 1. 5,最终组合的贝塔系数是1.75。要求: 第41题 (1)计算无风险收益率和市场组合风险收益率。老师请问：做这样题没有思路？

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