利用投资组合理论,构建一个由3只股票组成的投资组合
1计算每只股票的收益和风险
2设定每只股票的投资权重,给出你设置权重的理由
3计算组合的风险和收益
老师你好 请问这三道小题需要那几个公式呢?
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84785030 | 提问时间:2023 12/10 23:37
您好
首先,我们需要计算每只股票的收益和风险。
假设每只股票的收益和风险分别为R1, R2, R3和σ1, σ2, σ3。
收益可以用公式:
R = (1 + r) × P
其中,r是股票的年化收益率,P是股票的价格。
风险可以用公式:
σ = √[(Wi × Ri^2) / N]
其中,Wi是投资者对第i只股票的投资权重,Ri是第i只股票的年化收益率,N是投资组合中的股票数量。
接下来,我们需要设定每只股票的投资权重,并给出设置权重的理由。
假设每只股票的投资权重分别为W1, W2, W3。
设置权重的理由可以是基于每只股票的历史表现、行业前景、公司财务状况等因素进行评估。
最后,我们可以计算组合的风险和收益。
组合的风险可以用公式:
σp = √[(W1^2 × σ1^2) + (W2^2 × σ2^2) + (W3^2 × σ3^2) - 2 × (W1 × W2 × σ1 × σ2) - 2 × (W1 × W3 × σ1 × σ3) - 2 × (W2 × W3 × σ2 × σ3)] / √N
其中,σp是投资组合的风险,σ1, σ2, σ3是每只股票的风险,W1, W2, W3是每只股票的投资权重,N是投资组合中的股票数量。
组合的收益可以用公式:
Rp = (1 + W1 × R1 + W2 × R2 + W3 × R3) × P
其中,Rp是投资组合的收益,R1, R2, R3是每只股票的收益,W1, W2, W3是每只股票的投资权重,P是投资组合的价格。
2023 12/11 06:12
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