请列出无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%的计算过程?
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84785024 | 提问时间:2023 12/04 20:19
我们要计算无风险收益率加上1.6倍的市场组合的风险收益率等于21%时的无风险收益率。
为了解这个问题,我们首先需要明确几个概念和公式。
假设无风险收益率为 Rf,市场组合的风险收益率为Rm,那么题目中的等式可以表示为:
Rf + 1.6 × Rm = 0.21
其中,Rf 和 Rm 是我们需要找出的值。
无风险收益率 Rf 通常使用国债收益率来代替,而市场组合的风险收益率可以使用历史平均收益率来估计。
但是,由于我们没有具体的数值,我们假设 Rf = 0.05(这是一个常见的无风险收益率假设),然后解出 Rm。
计算结果为:市场组合的风险收益率 Rm = 10%
所以,当无风险收益率加上1.6倍的市场组合的风险收益率等于21%时,无风险收益率为:5%。
2023 12/04 20:22
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