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无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%;无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30%计算过程
84784999 | 提问时间:2023 01/25 16:29
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
无风险收益率(Risk Free Rate)指的是在无风险的情况下的投资的收益率,它通常指的是政府有价证券的收益率。市场组合(Portfolio)中的风险收益率是指投资组合中包含的投资所带来的潜在收益率,它往往于历史收益率相比来计算。 基于上述两个概念,假如我们要计算无风险收益率加上市场组合的风险收益率,可以按照以下算法进行计算:将无风险收益率与市场组合的收益率相乘,再加上无风险收益率的基数,即可得出相应的无风险收益率。 比如,计算无风险收益率+1.6*市场组合的风险收益率=21%时:1.6*市场组合风险收益率+无风险收益率=21%,可以将21%减去无风险收益率,再除以1.6,可以得出市场组合的风险收益率,最后加上无风险收益率的基数,即可算出最终的无风险收益率+市场组合的风险收益率,即21%。 从上述总结可以看出,风险收益率并不是固定的,它取决于市场走势以及投资者的/基金管理者的投资策略等因素。市场组合的风险收益率还可以通过特定投资组合的Alpha和Beta等指标来衡量。Alpha指标表明组合市场收益率超额收益,Beta指标则反映投资组合与市场收益率的相关性等。
2023 01/25 16:38
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