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某公司拟进行股票投资，目前有甲、乙两只股票，其预期收益状况如下：

84784997 | 提问时间：2023 12/04 15:02

wu老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

你好甲期望收益率=0.4*30%+0.5*20%-0.1*10%=21% 乙期望收益率=0.4*50%+0.5*30%-0.1*20%=33% 甲标准差=【0.4*（30%-21%）^2+0.5*(20%-21%)^+0.1*(-10%-21%)^】^(1/2)=0.1135 乙标准差=[0.4*(50%-33%)^2+0.5*(30%-33%)^2+0.1*(-20%-33%)^2]^(1/2)=0.2 甲标准差率=0.1135/21%=0.54 乙标准差率=0.2/33%=0.61 乙的风险更大。

2023 12/04 15:08

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4、某资产预期收益率为15%,收益率标准差为4.8%,则标准离差率为()5、投资者的投资组合中包含两种证券甲和乙，其中50%的资金投入甲，50%的资金投入乙，证券甲和乙的预期收益率分别为6%和10%,则该投资组合的预期收益率为()。6、某公司股票的系数为1.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均收益率为11%,则该公司股票的必要收益率为()。

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某公司持有三只股票甲、乙、丙各1000股,其β系数分别为0.9、1.0、1.1,市场无风险收益率为6%,股票平均收益率为10%,三只股票目前的市场价格分别为每股8.2元、10元和12.6元,不考虑股票投资的交易佣金,则该公司投资()A.甲股票的预期投资收益率为9.6%B.丙股票的预期投资收益率为10.4%C.这三只股票组合的β系数为1.0D.这三只股票组合的β系数为1.01E.这三只股票组合的预期投资收益率为10.04%（多选，要计算过程）

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6.某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，他们在甲投资组合下的投资比重分别为30%、50%和20%；乙投资组合下的风险收益率为4%。同期市场组合收益率为12%，无风险收益率为8%。要求：（1）计算A股票的必要收益率。（2）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（3）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（4）比较甲、乙两种投资组合的β系数，评价其风险大小。

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甲公司拟采用股票对价方式并购乙公司，目前甲公司的股票市价为40元/股，普通股股数1000万股；甲公司收购乙公司股票的市价为24元/股，普通股股数为400万股，每股收益为0.7元。预计并购后甲公司稀释后的每股收益为1.2元。要求：（1）计算并购后甲公司的预计净利润（2）利用每股收益代乙公司做出决策

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公司股票的β系数为2.5，目前无风险收益率为6%，市场上所有股票的平均收益率为10%，若该股票为固定增长股，股利增长率为6%，预计一年后的每股股利为1.5元。要求：（1）测算该股票投资人要求的必要投资收益率；（2）该股票的价格为多少时可购买；（3）若股票目前的市价为14元，预期1年后的市价为15元，那么投资人持有一年后出售的内部收益率为多少？（4）若股票目前的市价为14元，投资人长期持有不准备出售，投资人的预期收益率为多少？

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