某投资人投资100000元于3%收益率的国债和一个风险资产组合P，P由风险资产X和Y组成，X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X、Y的预期收益分别是0.14和0.1.如果要组成预期收益率为11%的投资组合，该投资人投资于国债和资产组合P的比例应是多少？_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某投资人投资100000元于3%收益率的国债和一个风险资产组合P，P由风险资产X和Y组成，X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X、Y的预期收益分别是0.14和0.1.如果要组成预期收益率为11%的投资组合，该投资人投资于国债和资产组合P的比例应是多少？

84784977 | 提问时间：2023 11/25 23:32

薇老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

您好，可以建立以下方程来描述投资组合的预期收益率:

2023 11/25 23:58

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2022年）甲公司当前持有一个由X、Y两只股票构成的投资组合，价值总额为300万元，X股票与Y股票的价值比重为4：6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z股票加入投资组合，价值总额不变，X、Y、Z三只股票的投资比重调整为2：4：4， Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为3%，市场平均收益率为8%。要求：（1）计算当前由X、Y两只股票构成投资组合的β系数。（2）计算Z股票的风险收益率与必要收益率。（3）计算由X、Y、Z三只股票构成的投资组合的必要收益率。第三问可以先求投资组合的β系数，然后再利用资本资产定价模型计算吗？还是只可以用三只股票的必要收益率加权平均计算？

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请问第一问怎么做？甲公司当前持有一个由X、Y两只股票构成的投资组合，价值总额为300万元，X股票与Y股票的价值比重为4: 6，β系数分别为1.8和1.2。为了进一步分散风险，公司拟将Z股票加入投资组合，价值总额不变，X、Y、Z三只股票的投资比重调整为2：4：4, Z股票的系统性风险是Y股票的0.6倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为3%，市场平均收益率为8%。要求：（1）计算当前由X、Y两只股票构成投资组合的β系数。

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1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合，价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。要求：（1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。（2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。（3）计算由 X 、Y 、Z 三只 (2)Z股票的风险收益率=1.2*0.6*(8%-3%)=3.6% 为什么要乘以8%-3%？？？

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1.甲公司当前持有一个由 X、Y 两只股票构成的投资组合，价值总额为 300 万元， X 股票与 Y 股票的价值比重为 4∶6，β系数分别为 1.8 和 1.2。为了进一步分散风险，公司拟将 Z 股票加入投资组合，价值总额不变， X、Y、Z 三只股票的投资比重调整为 2∶4∶4，Z 股票的系统性风险是 Y 股票的 0.6 倍。公司采用资本资产定价模型确定股票投资的收益率，当前无风险收益率为 3%，市场组合收益率为 8%。要求：（1）计算当前由 X 、Y 两只股票构成的投资组合的β系数。（2）计算 Z 股票的风险收益率与必要收益率。（3）计算由 X 、Y 、Z 三只

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