老师 不理解贝塔怎么算的，，可以帮我分析下么，为啥用该股票的β系数＝0.842×0.19/0.2＝0.8，
问题已解决
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84785000 | 提问时间：2023 11/18 16:16
你好
这个是公式来的。
β = Cov(ra, rm) / Var(rm)= βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m ，其中,Cov(ra, rm)表示证券a的收益率与市场收益率的协方差,Var(rm)表示市场收益率的方差
而Cov(Ra,Rm)=相关系数*σa*σm
所以β =相关系数*σa/σm
2023 11/18 16:25
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