甲公司目前的股票市价为40元/股,市场上有一种以甲公司股票为标的资产的看跌期权,每份期权价格为2元,只能在到期日执行,执行价格为36元,2023年9月26日到期,到期时股价为30元。下列说法中正确的有( )。
A
期权多头的到期日价值为0
B
期权空头的净损益为-4元
C
期权多头的净损失最大为期权费用,净收益最大为执行价格-期权费用
D
期权多头的净损失最大为期权费用,净收益没有上限
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问题已解决
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84784975 | 提问时间:2023 09/09 11:59
期权多头,到期日的股价小于执行价格,期权到期日价值=36-30=6,所以A选项错误。
期权空头,到期日的股价小于执行价格,期权净损益=-(36-30)+2=-4,所以B选项正确。
期权多头的净损失最大(最不利)为期权费用,净收益最大(最有利)执行价格-期权费,所以C选项正确,D选项错误、
综上,选择BC
2023 09/09 12:40
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