假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的是（ ）。
A、保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B、保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C、当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D、当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
问题已解决
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#中级职称#
84785005 | 提问时间：2020 03/07 16:57
【正确答案】 AC
【答案解析】 股票加看跌期权组合，称为保护性看跌期权。当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为股价，净损益＝股价－股票购入价格－期权价格。
【该题针对“保护性看跌期权”知识点进行考核】
2020 03/07 16:58
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