麻烦解释一下第一问，每份看涨期权的价值计算过程（标黄的部分），为什么减去46*0.4-0）/（1+0.8%）_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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麻烦解释一下第一问，每份看涨期权的价值计算过程（标黄的部分），为什么减去46*0.4-0）/（1+0.8%）

84784989 | 提问时间：2023 08/08 09:48

薛薛老师

金牌答疑老师

职称：税务师,中级会计师

勤奋努力的学员您好！这里减去的B，也就是借款金额的现值。这里是直接做的一步。可以先算出来B，B=（H*Sd-Cd）/（1+无风险利率）。再计算每份看涨期权价值。

2023 08/08 10:04

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