问题详情
问题已解决
所属话题:
#CPA#
麻烦解释一下第一问,每份看涨期权的价值计算过程(标黄的部分),为什么减去46*0.4-0)/(1+0.8%)
84784989 | 提问时间:2023 08/08 09:48
薛薛老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
勤奋努力的学员您好! 这里减去的B,也就是借款金额的现值。这里是直接做的一步。可以先算出来B,B=(H*Sd-Cd)/(1+无风险利率)。再计算每份看涨期权价值。
2023 08/08 10:04
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取