1.变异系数=标准差/期望值,期望值=10%
2.组合标准差=(a^2+b^2+2*a*b*r)^(1/2);其中r为证券X和Y的相关性,a=投资于第一项资产的比重*第一项资产的标准差;b=投资于第二种资产的比重*第二种资产的标准差;
当相关系数=1时,组合标准差=(a^2+b^2+2*a*b*1)^(1/2)=(a^2+b^2+2*a*b)^(1/2)=(a+b)^2(1/2)=a+b,
所以,当相关系数为1时,才能得到组合标准差=(11%*0.5+10%*0.5)=10%
变异系数=10%/10%=1
由于题目没有说相关系数为1,所以BC得不到。