老师，讲一下这个题
问题已解决
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#中级职称#
84784999 | 提问时间：2023 07/05 11:31
你好
资产组合收益率的标准差的平方=证券甲的标准差的平方+证券乙的标准差的平方+2*甲标准差*乙标准差*相关系数
也就是资产组合收益率的标准差=
=[(6%×40%)^2+(9%×60%)^2+2×6%×9%×40%×60%×0.6]^1/2＝7.10%
2023 07/05 11:40
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