“只有在两种股票收益率的相关系数为+1的情况下，投资组合期望收益率的标准差才等于组合内两种证券期望收益率真的标准差的加权平均数”，这句话怎样理解_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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“只有在两种股票收益率的相关系数为+1的情况下，投资组合期望收益率的标准差才等于组合内两种证券期望收益率真的标准差的加权平均数”，这句话怎样理解

84784971 | 提问时间：2023 06/16 14:52

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

就是说，那不是组合标准差的计算会用到相关系数吗，那么系数大于1的时候，才是正数的意思

2023 06/16 14:53

6条追问解答查看全部

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