2.假定A证券从第1年至第3年的收益率分别为20%、25%和15%,而B证券从第1年§第3年的收益率分别为15%、25%和20%,计算两种证券投资收益的协方差。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

2.假定A证券从第1年至第3年的收益率分别为20%、25%和15%,而B证券从第1年§第3年的收益率分别为15%、25%和20%,计算两种证券投资收益的协方差。

84785034 | 提问时间：2023 06/13 01:32

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，这个表达完了吗

2023 06/13 02:24

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

概率(P)0.20.60.2A证券收益率(%)-10%10%20%B证券收益率(%）5%7%12%则：（1）A、B证券的协方差为（）；（保留5位小数）（2）A、B证券的相关系数为（）；（保留2位小数）（3）若A、B证券组合中A证券为40%，B证券为60%，该组合的方差为（）；（保留5位小数）

243

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

431

"甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\B\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下： B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。要求： (1)计算A股票预期收益率。 (2)计算证券组合预期收益率。 (3)计算证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。"

544

甲旅游企业拟投资某证券组合，该组合由A\\B\\C三种股票构成，资金权重分别为 40%、30%和 30%，β系数分别为 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投资收益率的概率分布如下： B、C股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合必要收益率为9%。要求： (1)计算A股票预期收益率。 (2)计算证券组合预期收益率。 (3)计算证券组合β系数。 (4)利用资本资产定价模型，计算证券组合的风险收益率和必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。

709

、某一证券，其收益率有几种可能性，其概率分布如下:15%的概率收益率为S%:30%的概率收益率为7%:40%的概率收益率为10%:15%的概率收益率为15%请计算投资于该证券的预期收益率。如果已知1年期国债收益率为9.1%，该证券是否值得投资。

194

最新问答

老师您好，收到租金，对方未叫开票，入无票收入报增值税，账务上做成了开票分录，次月开票如何红字做正确分录？如图谢谢 19小时前

怎么理解企业合并时账价与公允价之间因为存货或产品形成的差额往外销售形成利润后调节当年利润，在当年利润上进行加减的问题，怎么能更好的理解什么时候该加什么时候该减昨天

发行普通股的佣金和手续费不应该是进入资本公积吗，为什么这边计入长投的成本？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果