期权价值评估方法风险中性模型怎么理解？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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期权价值评估方法风险中性模型怎么理解？

84785043 | 提问时间：2023 06/12 22:26

Erin老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

同学你好，(1)基本思想假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的期望报酬率都应当是无风险利率。 (2)计算思路 (3)基本公式到期日价值的期望值=上行概率×Cu+下行概率×Cd 期权价值 =到期日价值的期望值÷ (1+持有期无风险利率)

2023 06/12 22:54

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