市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)

84784998 | 提问时间：2023 05/18 15:50

西米老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,税务师

1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/（20%×20%）=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

2023 05/18 17:03

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

已知公司股票的beta系数为1.2，无风险收益率为8%，市场资产组合期望收益率为14%，该股票的期望收益率为？

2935

32.无风险证券的收益率为7%，市场投资组合的收益率为13%，市场投资组合收益的标准差为15%;X股票收益率的标准差为45%，X股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数是0.7。要求:(1)计算市场风险溢价(2)计算X股票的β系数(3)计算该股票的预期收益率

307

2、已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10% 要求计算：①市场组合平均收益率；②该支股票的风险收益率; ③该支股票的必要收益率。

342

已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10% 要求计算:①市场组合平均收益率;②该支股票的风险收益率;③该支股票的必要收益率。

301

假设当前无风险收益率为5%,市场投资组合收益率为16%,市场投资组合收益的标准差为15%;某公司股票收益率的标准差为30%,股票收益率与市场投资组合收益率的相关系数为0.75,则该股票的风险溢价为()。A.21.5%B.20%C.22.5%D.18%

11

最新问答

国债转让收入增值税怎么处理呀？老师昨天

这个答案是不是有问题不是应该200-（100-20）*20%=24吗昨天

老师盈亏平衡点的利润和息税前利润的一样吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 3天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 3天前

下载APP，拍照搜题秒出结果