市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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市场组合的期望收益为18%，目标准差为20%，已知某股票收益率的标准差为37.9%，且该股票收益率与市场组合收益率的协方差为0.048，且知无风险利率为6%。 (1)市场组合的风险溢价是多少?(2分)(2)该股票的风险溢价是多少?(2分) (3)求由50%的该股票与50%的另一只beta值为1.8的股票构成的组合的beta值(3分) (4)该股票与无风险资产构成的组合的夏普比率是多少(3分)

84784998 | 提问时间：2023 05/18 15:50

西米老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师,税务师

1.18%-6%=12% 2.贝塔系数=0.048/（20%×20%）=1.2 风险溢价=12%×1.2=14.4% 3.1.2×50%+1.8×50%=1.5 4.（18%-6%）/20%=60%

2023 05/18 17:03

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