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甲投资者于2021年8月29日购入丙公司股票为标的资产的欧式看涨期权10000份,每份期权价格5元,丙公司股票市价每股16元,执行价格15元,期限3个月,用BS模型对该期权进行估价时,其无风险利率应该是()。 A2021年5月29日发行的期限3个月的政府债券到期收益率 B.2016年11月20日发行的期限5年的政府债券到期收益率 C2016年11月29日发行的期限5年的丙公司债券到期收益率 D.2021年8月29日发行的期限3个月的政府债券票面利率
84785013 | 提问时间:2023 03/29 18:00
王逸老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券利率 也就是D
2023 03/29 18:11
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