二叉树期权定价模型公式是什么?
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84785018 | 提问时间:2023 01/30 20:38
二叉树期权定价模型是一种用于计算期权价格的模型,其公式为:
P = exp(-rT) (B(S, T) + max[uS - X, 0]p + max[X - dS, 0]q)
其中,P是期权价格,u和d分别为上涨概率和下跌概率,r为固定利率,X为执行价格,S为股票现值,T为期权有效期,p和q分别为上涨概率和下跌概率,B(S,T) 为贝塔函数,即当时的股票现值的折价值。
拓展知识: 贝塔函数是期权定价模型中非常重要的一个概念,它用于评估投资价值,以确定相应的投资回报率。它可以用来计算投资的实际价值,以确定其相对于投资潜力的当前价值。它还可以用来衡量投资回报率超过投资现值所需的时间,确保投资者能够及时获得最大回报。
2023 01/30 20:50
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