老师，这个题为什么不是标准差乘以概率呢？标准差难道不能直接加权平均吗？
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
84785027 | 提问时间：2023 01/28 22:41
尊敬的学员您好！
若相关系数小于1，那么说明这两项资产投资组合是可以分散风险的，所以投资组合的标准差会小于各单项资产标准差的加权平均数。
只有当相关系数=1时，组合的标准差才等于各单项资产标准差的加权平均数。
2023 01/28 22:52
571相关问答
查看更多最新问答
查看更多CPA广告投放的原理是什么？ 7天前
