某投资者在CME做3个月国库券期货的跨期套利,3月20日买入1份6月份到期的3个月国库券期货合约,卖出1份9月份到期的3个月国库券期货合约,报价分别为93和92.8
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84784959 | 提问时间:2023 01/20 12:01
某投资者这种做法被称为跨期套利,其实质是一种利用期货合约的价差进行的套利行为,即买入短期到期的合约,同时卖出长期到期的合约,然后等待价格变化来获取差价利润,其中持有的短期国库券期货合约可能存在更大的价格变动,在这种情况下,投资者可以通过接受一定程度的风险来获取更多的利润。本次投资者采用的是3月20日买入1份6月份到期的3个月国库券期货合约,卖出1份9月份到期的3个月国库券期货合约,报价分别为93和92.8,这意味着中间只有一段期间,这段期间投资者持有卖出来的3月国库券期货合约,而买入的6月国库券期货合约则是投资者的预期收益,投资者在价格波动的情况下判断未来一段时间内的价格趋势,投资者希望最终得到价差利润,即93-92.8=0.2.
拓展知识:跨期套利可以用来把握市场走势,利用多期价差实现投资者的期货利润。这种投资方法的风险较小,投资者可以更好的保护自身权益,因为只要价格走势按照预期,就可以获得可观的收益,同时也可以通过延期套利和平衡套利等技术的帮助来控制风险。
2023 01/20 12:11
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