某投资者这种做法被称为跨期套利，其实质是一种利用期货合约的价差进行的套利行为，即买入短期到期的合约，同时卖出长期到期的合约，然后等待价格变化来获取差价利润，其中持有的短期国库券期货合约可能存在更大的价格变动，在这种情况下，投资者可以通过接受一定程度的风险来获取更多的利润。本次投资者采用的是3月20日买入1份6月份到期的3个月国库券期货合约，卖出1份9月份到期的3个月国库券期货合约，报价分别为93和92.8，这意味着中间只有一段期间，这段期间投资者持有卖出来的3月国库券期货合约，而买入的6月国库券期货合约则是投资者的预期收益，投资者在价格波动的情况下判断未来一段时间内的价格趋势，投资者希望最终得到价差利润，即93-92.8=0.2. 拓展知识：跨期套利可以用来把握市场走势，利用多期价差实现投资者的期货利润。这种投资方法的风险较小，投资者可以更好的保护自身权益，因为只要价格走势按照预期，就可以获得可观的收益，同时也可以通过延期套利和平衡套利等技术的帮助来控制风险。