为什么说投资者通过随机游走模型发现证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律,由此可以证明资本市场属于无效资本市场?我不明白这段话说的是什么,能简单举例吗?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#CPA#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84784971 | 提问时间:2022 12/16 23:09
尊敬的学员您好!参考一下。
如果证券价格的时间序列存在显著的系统性变动规律,投资者可以通过分析历史信息获取超额收益,证明资本市场无效。
例如,为了估计一个社交网络的大小,可以要求某人指定一个朋友,然后让那个朋友再说出一个朋友的名字,一直继续这个过程,看需要多久才会返回到同一个人。
2022 12/17 00:10
相关问答
查看更多最新问答
查看更多财务工作描述中包括哪些方面的内容? 1个月前