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老师，您好，想问下为什么贝塔系数等于1是以市场组合风险为标准的，系统性风险不是大环境下不变的吗，为啥系统性风险会是市场组合风险的倍数来衡量呢？
84784990 | 提问时间：2022 11/25 21:08
悠然老师01
金牌答疑老师
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
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学员你好，因为是以市场组合的风险为标准，单个证券或者证券组合的风险是市场组合的多少倍，β系数就是几，就相当于立了个标准，标准是1，其他的都和标准1比较
2022 11/25 21:16
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