Rf增高的时候，证券市场线向上平移，意思是只有RF变了，贝塔系数没有变，贝塔系数＝(R-RF）/(RM-RF)，那怎么确定RF变了，影响不到贝塔系数的改变呢？上下俩都变了，咋确定变的幅度是一样的呢？
问题已解决
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84784972 | 提问时间：2022 10/12 21:45
同学，你好
资本资产定价模型(证券市场线)
R=Rf➕ β*(Rm-Rf)，其中
β系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合标准差，一般为常数，也就是证券市场线的斜率不变。
你所用的公式只是模型的变形
2022 10/12 22:18
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