学员你好 投资组合的期望报酬率等于各项资产期望报酬率的加权平均数，所以投资组合的期望报酬率的影响因素只受投资比重和个别报酬率的影响，当把资金100%投资于甲证券时，组合期望报酬率最低为6%，当把资金100%投资于乙证券时，组合期望报酬率最高为8%， 相关系数越小，风险分散化效应越强，本题无限小，所以二者组合，非系统风险几乎都抵消了，风险很小了，只要能够分散风险，那么组合标准差会低于单项资产的最低标准差，所以组合的标准差（风险）小于10%。就是机会集曲线只要只弯曲的，就存在可能低于单一证券中较低的标准差。