老师这道题目我没看出来哪里体现了组合标准差小于等于资产标准差的加权平均？没有看出来两个资产非完全正相关相关系数小于1？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师这道题目我没看出来哪里体现了组合标准差小于等于资产标准差的加权平均？没有看出来两个资产非完全正相关相关系数小于1？

84784948 | 提问时间：2022 07/18 09:57

赢家老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

这题是用排除法最大的组合标准差等于相关系数等于1的标准差比相关系数等于1的组合标准差还大就排除

2022 07/18 10:12

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为什么相关系数等于1时，两项资产的投资组合的标准差等于各单项资产标准差的加权平均数，相关系数小于1时，两项资产的投资组合的标准差小于各单项资产标准差的加权平均数

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现在有两种证券构成的组合，下列说法中正确的有（　）。 A、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的加权平均数 B、相关系数＝1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差的算术平均数 C、相关系数＝－1时，组合报酬率的标准差等于两种证券报酬率标准差差额绝对值的一半 D、相关系数小于1时，在两种证券报酬率的标准差和投资比例均不为0的情况下，组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数

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资产组合的标准差=[(标准差1*权重1)²加(标准差2*权重2)²加2*标准差1*权重1*标准差2*权重2*相关系数]开平方，如果组合有3个资产怎么计算呀

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组合的标准差怎么是等于组合内各证券标准差的加权平均值？

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你好，老师。请解释对这句话的理解。相关系数越小，投资组合的风险分散化效应越强，本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差。我是不是可以认为当相关系数是负相关，投资组合最低的标准差一定低于最低单项资产（甲证券）的最低标准差，当相关系数是正相关但小于1，投资组合的标准差一定介于投资组合最低单项资产和最高单项资产的标准差之间？谢谢老师。

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