根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，带入到资本资产定价模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；无风险收益率5%，市场组合的风险收益率10%，想要道题的解答过程，_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，带入到资本资产定价模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；无风险收益率5%，市场组合的风险收益率10%，想要道题的解答过程，

84784981 | 提问时间：2022 06/25 12:26

余余老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好，解答如下： ①Rf+1.6× (Rm-Rf) =21% ②Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% ②-①可得出，0.9(Rm-Rf) =9%，即(Rm-Rf) =0.1，将(Rm-Rf) =0.1带入①，可得出Rf+1.6×0.1 =21%，解出Rf=0.05，同时由(Rm-Rf) =0.1，可得出Rm=0.15. 如果方便，麻烦五星好评额，感谢。

2022 06/25 12:30

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

【计算分析题】甲公司持有A、B两种证券的投资组合，假定资本资产定价模型成立，A证券的必要收益率为21％，贝塔系数为1.6；B证券的必要收益率为30％，贝塔系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合，以降低投资风险。A、B、C三种证券投资比重为2.5：1：1.5，最终组合的贝塔系数是1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合风险收益率。（2）计算C证券的贝塔系数和必要收益率。【答案】（1）根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，代入到资本资产定价模型中，可得： Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21％ Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30％解得：Rf＝5％，Rm＝15％无风险收益率是5％，市场组合的风险收益率是15％-5％=10％。这个：Rf＝5％，Rm＝15％，是怎么解得的呢？可以写一下过程吗

674

Rf＋1.6×（Rm－Rf）＝21% Rf＋2.5×（Rm－Rf）＝30% 解得：Rf＝5%，Rm＝15% 老师，你能把这个计算过程给我列一下吗，讲议上只有结果，没有计算过程，不会算

426

Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15% 请问老师Rm是怎样求出来，能把解的过程发出来吗

379

Rf+1.6×（Rm-Rf）=21% Rf+2.5×（Rm-Rf）=30% 解得：Rf=5%，Rm=15% 老师，你好，可否列一下这方程解出Rf=5%，Rm=15%的步骤

435

公式1：必要收益率＝无风险收益率（无风险利率）＋风险收益率公式2：必要收益率＝无风险收益率＋（系统）风险收益率＝Rf＋β×（Rm－Rf）资本资产定价模型市场风险溢酬（Rm－Rf）老师请问下这里的两个公式有什么区别呢？怎么理解？题目4在怎么做呢？为什么不是用第二个公式老计算必要收益率 4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%对对吗？为什么不对

4788

最新问答

老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 11小时前

承包招待所，为什么不是85000-20000-60000+6000*12？题目不考虑专项附加扣除，什么时候时候可以扣除6万，这个题没扣6万昨天

老师您好，这题中计算转让环节增值税的时候，（1）里的500表示的不应该是不含税金额吗？（3）的收入金额815是价税合计的，用简易计税法时，为什么是用（815-500）÷（1+5%）*5%，815不需要价税分离再相减吗昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 29天前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 29天前

下载APP，拍照搜题秒出结果