根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，带入到资本资产定价模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；无风险收益率5%，市场组合的风险收益率10%，想要道题的解答过程，_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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根据A证券和B证券的必要收益率和贝塔系数，带入到资本资产定价模型中，可得:Rf+1.6× (Rm-Rf) =21%；Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% 解得: Rf=5%，Rm= 15%；无风险收益率5%，市场组合的风险收益率10%，想要道题的解答过程，

84784981 | 提问时间：2022 06/25 12:26

余余老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师

你好，解答如下： ①Rf+1.6× (Rm-Rf) =21% ②Rf+2.5× (Rm-Rf) =30% ②-①可得出，0.9(Rm-Rf) =9%，即(Rm-Rf) =0.1，将(Rm-Rf) =0.1带入①，可得出Rf+1.6×0.1 =21%，解出Rf=0.05，同时由(Rm-Rf) =0.1，可得出Rm=0.15. 如果方便，麻烦五星好评额，感谢。

2022 06/25 12:30

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