计算某资产的贝他系数时,涉及( )。
A
无风险收益率
B
该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
C
该资产收益率的标准差
D
市场组合收益率的标准差
E
该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
问题已解决
所属话题:
#中级职称#
84785037 | 提问时间:2022 06/22 10:51
您好,BCDE选项
某资产的贝他系数=该资产的收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差=(该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)/(市场组合收益率的标准差×市场组合收益率的标准差)=该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差。
2022 06/22 10:54
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