假设你是一位具有均值/方差偏好的投资者，总风险厌恶系数为 0.007 5。如果一个投资组合具有6%的预期超额收益率和20%的风险，那么你的确定性等价收益率是多少(确定性等价收益率:对你而言，与该组合效用等价的确定性收益率)?_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

假设你是一位具有均值/方差偏好的投资者，总风险厌恶系数为 0.007 5。如果一个投资组合具有6%的预期超额收益率和20%的风险，那么你的确定性等价收益率是多少(确定性等价收益率:对你而言，与该组合效用等价的确定性收益率)?

84785034 | 提问时间：2022 06/20 17:57

已转人工老师回答，

老师将会在24小时内完成回答，请耐心等待

点击下载APP，老师回复第一时间提醒

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

假设无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为12％，标准差为20%。问：①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少？②如果投资者需要一个收益率标准差为10％的投资组合，则其投资在市场组合的资金比率是多少？其预期收益率又是多少？③如果投资者有100万元要投资，则其必须以无风险收益率借入多少资金，才能使组合具有21%的预期收益率？

1365

A：某企业持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，其β系数分别为1.8, 1.5和0.7, 在证券组合中所占比重分别为50%、30%和20%，股票的市场收益率为10%，无风险收益率为5%。问：（1）该证券组合的β系数为多少？（2）该证券组合的风险收益率是多少？（3）该证券组合的收益率是多少？ B 如果证卷市场无风险证券的收益率为6%，市场平均收益率为12%。问：（1）市场风险收益率为多少？（2）如果某一投资计划的β系数为0.6，其预期投资收益率为10%，是否应该投资？（3）如果某证券的必要收益率为15%，则其β系数为多少？这是一道财务管理题，请帮我写出过程和答案

3845

下图为某段时间三种投资产品收益率的波动区间， (1)请用股票收益率波动幅度除以市场组合收益率波动幅度近似计算两只股票的β系数； (2)请回答如果牛市要来，应投资于哪只股票？市场组合收益率% A股票收益率% B股票收益率% 5 -2 6 25 38 12

545

证券A期望收益率为15%，贝塔值为1.2。无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为12%。这个证券的阿尔法是 A1.6% B-1.6% C1.7% D-1.7%

1443

下面这一步用语文口述加起来需要哪几步，可以讲一下吗此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.6、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（　）。 A.18% B.10.9% C.21.4% D.20.25% 组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.6×25%＋1.0×45%＝1.45，此组合的必要收益率＝8%＋1.45×（10%－8%）＝10.9%。

907

最新问答

这道题怎么做，根据题目内容填制记账凭证和现金日记账昨天

这两道题咋不一样的结果？昨天

老师，这几个题目选什么啊？昨天

如何确定固定资产改良折旧的有效期限？昨天

归还欠款对企业利润表有何影响？昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果