假设无风险收益率为3%,市场组合的预期收益率为12%,标准差为20%。问:①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少?②如果投资者需要一个收益率标准差为10%的投资组合,则其投资在市场组合的资金比率是多少?其预期收益率又是多少?③如果投资者有100万元要投资,则其必须以无风险收益率借入多少资金,才能使组合具有21%的预期收益率?
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84784961 | 提问时间:2020 12/21 23:28
1.每单位额外风险要求的收益率=(12%-3%)/20%=0.45
2020 12/22 10:27
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