一只股票当前股价是50元，有连续两个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单步二叉树的股价或者上升6%或者下降5%，无风险利率为5%（连续复利）。（1）执行价格为51元有效期为6个月的欧式看跌期权的价值是多少？（2）如果看跌期权是美式期权，在树图上的任何节点，提前执行期权是否更优呢？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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一只股票当前股价是50元，有连续两个时间步，每个时间步的步长为3个月，每个单步二叉树的股价或者上升6%或者下降5%，无风险利率为5%（连续复利）。（1）执行价格为51元有效期为6个月的欧式看跌期权的价值是多少？（2）如果看跌期权是美式期权，在树图上的任何节点，提前执行期权是否更优呢？

84785040 | 提问时间：2022 06/18 20:59

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

1，执行价格51，股票价格50×（1+6%）^2＝56.18 价格56.18-51 2，执行价格51，股票价格50×（1-5%）^2＝45.13 价格51-45.13

2022 06/18 22:01

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