设某执行价格为80元的欧式看涨期权,距行权日还有两期的时间,当前标的股票的价格是100元,在每期股票价格只有两种变动可能:上涨20%或下跌16.67%。每期的无风险利率是2.5%。(1)在二叉树图中列出股票价格可能出现的变化路径。(2)求当前期权的理论价格Co?量价鸭提示:u=1+20%=1.2,d=1-16.67%=0.83331)推演出股票每期价格可能的变化情况2)计算出期权在股票各种价格状态下的价值
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#初级职称#
84785034 | 提问时间:2022 05/19 13:22
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2022 05/19 14:05
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