资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为30%,资产组合N的期望收益率为18%,标准离差率为1,1,投资者王某和李某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,王某期望的最低收益率为19%,李某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。则资产组合M的标准离差率为(),资产组合中()风险更大(填M或N),为实现期望的收益率。王某应在资产组合M上投资的最低比例是()%,投资者王某和李某中属于风险偏好者的是()。
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84785034 | 提问时间:2022 05/15 14:25
资产组合M的期望收益率为20%,标准离差为30%,资产组合N的期望收益率为18%,标准离差率为1,1,投资者王某和李某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,王某期望的最低收益率为19%,李某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。则资产组合M的标准离差率为(),资产组合中()风险更大(填M或N),为实现期望的收益率。王某应在资产组合M上投资的最低比例是()%,投资者王某和李某中属于风险偏好者的是()。
同学你好,计算如下:
1.资产组合M的标准离差率=30%/18%=1.67
2.资产组合N的标准离差率为1.1,小于资产组合M的标准离差率1.67,因此资产组合M的风险更大。
3.设王某应在资产组合M上投资的最低比例是X:
18%×X +20%×(1-X)=19%,解得X=60%。 因此,为实现期望的收益率,王某应在资产组合M上投资的最低比例是60%。
4.李某更厌恶风险。投资组合中,M有更高的风险,张某在高风险资产M上投资的最低比例是60%,在低风险资产N上投资的最高比例是40%,而李某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%,因此,李某更厌恶风险。
2022 05/15 20:18
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