老师您好,这题abcd过程是怎么解出来的?
问题已解决
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84784958 | 提问时间:2022 05/03 22:49
你好,解方程具体可以这样,用第一个式子整体减去第二个式子,先求出(市场组合收益率-无风险收益率),然后随便代入一个方程式求出无风险收益率。
一减二式有
0.06=0.4*(市场组合收益率-无风险收益率)
得(市场组合收益率-无风险收益率)=15%
代入一式有,无风险收益率=0.22-1.3*15%=2.5%
那么市场组合收益率=15%+2.5%=17.5%
2022 05/03 23:16
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