【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。组合风险收益率是多少_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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【计算题】甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%、β系数为1.6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5：1：1.5，并使得投资组合的系数为1.75。组合风险收益率是多少

84785035 | 提问时间：2022 03/20 20:21

84785035

金牌答疑老师

职称：中级会计师

市场组合风险收益可以写下公式和步骤吗

2022 03/20 20:51

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