甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1. 6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算C证券的β系数和必要收益率。老师，请教一下这题解题思路_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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甲公司持有A、B两种证券构成的投资组合，假定资本资产定价模型成立。其中A证券的必要收益率为21%，β系数为1. 6；B证券的必要收益率为30%，β系数为2.5。公司拟将C证券加入投资组合以降低投资风险，A、B、C三种证券的投资比重设定为2.5∶1∶1.5，并使得投资组合的β系数为1.75。要求：（1）计算无风险收益率和市场组合的风险收益率。（2）计算C证券的β系数和必要收益率。老师，请教一下这题解题思路

84785044 | 提问时间：2022 07/18 15:07

朱小慧老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,初级会计师

您好，计算过程如下 1. 无风险收益率+1.6×市场组合的风险收益率=21% 无风险收益率+2.5×市场组合的风险收益率=30% 解得：无风险收益率=5%，市场组合的风险收益率=10%

2022 07/18 15:09

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