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整个市场报酬率Rm与无风险报酬率Rf的相关系数为0,相关系数corr(Ri,Rm)=cov(Ri,Rm)/(@i*@m),从公式来看,相关系数为0呢?
84785025 | 提问时间:2022 01/24 19:29
陈微老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,资产评估师,CMA,初级会计师
首先结论是: 无风险资产与整个股票市场报酬率的相关系数为0 无风险报酬率Rf与市场报酬率Rm的相关系数,由于无风险资产是没有风险的,而相关系数是与风险相关的指标,两者是不相关的,所以,相关系数=0。
2022 01/24 19:55
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