A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投
资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是
14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态则市场
风险溢价为
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问题已解决
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84784963 | 提问时间:2021 11/28 19:46
你好
β=0.5×25%/4%=3.125由:Rf+3.125×(14%-Rf)=18%得:Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%
2021 11/28 20:24
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