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2018 年甲公司准备投资 100 万元购入 A、B 两只股票构成的投资组合，两只股票占用资 金分别为 40 万元和 60 万元，已知 2018 年五年期国债收益率为 2.97%，A 股票的β系数为 0.95，B 股票的β系数为 0.91；假定国家风险溢价为 0.81%。 要求： （1）计算该股票投资组合的综合β系数； （2）计算该股票投资组合的风险溢价；
84784978 | 提问时间：2021 11/26 11:34
朱小慧老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,初级会计师
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您好，计算过程如下 A投资占比40%B投资占比60%
2021 11/26 11:53
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已知：现行国库券的利率为 5%，证券市场组合平均收益率为 15%，市场上 A 、B、C 、D 四种股票的 β 系数分别为 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分别为 16.7%、23%和 10.2%。 计算： （1）采用资本资产定价模型计算 A 股票的必要收益率。 2）计算 A、B、C 投资组合的 β 系数和必要收益率。假定投资者购买 A、B、C 三种股票的比例为 1:3:6。 3）已知按 3:5:2 的比例购买 A 、B 、D 三种股票， 所形成的 A 、B 、D 投资组合的 β 系数为 0.96，该组 合的必要收益率为 14.6%；如果不考虑风险大小， 458
综合题14/14 填空题(6/6) A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数 为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。 要求： 发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。 有疑惑？去提问 考考朋友 参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答 解析纠错 A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式 3517
甲公司准备投资投资200万元购入 A 、 B 、 C 三种股票构成的投资组合，三种股票占用的资金分别为50万元、50万元和100万元，三种股票的系数分别为0.8、1.0和1.8。无风险收益率为3%，平均风险股票的市场必要报酬率为10%。 要求： (1)计算该股票组合的综合系数； (2）计算该股票组合的风险报酬率； (3）计算该股票组合的预期报酬率； (4）若甲公司目前要求预期报酬率为14.2%，且对 B 股票的投资比例不变，如何进行投资。 1545
4.【2020III】某公司拟购买甲股票和乙股票构成的投资组合，两种股票各购买50万元，β系数分别为2和0.6，则该投资组合的β系数为（ ）。 A.2.6 B.1.2 C.0.7 D.1.3 5.【2022I】某投资组合由A、B两种股票构成，权重分别为40%、60%，两种股票的期望收益率分别为10%、15%，两种股票收益率的相关系数为0.7，则该投资组合的期望收益率为（ ）。 A.12.5% B.9.1% C.13% D.17.5% 11750
某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5，1和0.5，他们在甲种投资组合下的投资比重为50%，30%和20%，乙种投资组合的风险报酬率为3.6%。同期市场上所有股票平均报酬为10%，无风险报酬率为6%。 （1）根据ABC三种股票的β系数，分别评价这三种股票相对市场投资组合而言的投资风险大小。 (2）计算甲种投资组合的β系数和风险报酬率 （3）计算乙种投资组合的β系数和风险报酬率 5578
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