期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)。假如两种期权的执行价格不相同，平价定理又怎么判断，比如执行价格不同，我该用哪个执行价格？平均值？_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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期权平价定理，假如看涨看跌期权的执行价格不相同，那怎么用平价定理的？C-P=S-PV(X)。假如两种期权的执行价格不相同，平价定理又怎么判断，比如执行价格不同，我该用哪个执行价格？平均值？

84785027 | 提问时间：2021 11/24 20:41

丽丽刘老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,注册会计师

同学你好看涨-看跌期权平价定理有一个假设前提的就是看涨看跌期权有相同的执行价格和到期日等式才会成立因此不存在执行价格不同情况否则等式将不成立

2021 11/24 20:56

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