老师这两个数有啥区别我咋搞不懂为啥乘以0.56而不是0.8
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84784999 | 提问时间:2021 08/28 09:37
您好,1、0.56是两个数字之间的相关系数,代表这两个股票之间的关系,比如AB两支股票分别代表了制冷与取暖的公司,这两者是公司是负相关,那么系数可能是负的,说明两只股票的收益率变化方向相反,可能变化幅度相同。 2、而0.8是两个股票的投资组合与整个市场的关系,这是不一样的。市场组合与市场组合的相关系数,自己与自己的相关系数就是1市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差,即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数,由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1。
2021 08/28 09:55
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