请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢

84785029 | 提问时间：2022 03/02 21:08

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

这个0.8是相关系数，不是贝塔系数。

2022 03/02 21:09

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