请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请问A, B两支股票相关系数是0.56，说明ρ=0.56，那A, B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数是0.8，这个0.8是ρ还是β呢

84785029 | 提问时间：2022 03/02 21:08

陈诗晗老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师

这个0.8是相关系数，不是贝塔系数。

2022 03/02 21:09

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

综合题14/14 填空题(6/6) A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。其投资收益率的分布如图所示，假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 14、计算A、B两种股票组成的投资组合的β系数。有疑惑？去提问考考朋友参考答案A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 我的答解析纠错 A、B两种股票组成的投资组合的β系数＝0.8×9%/6%＝1.20 这题不知道解题思路，这是运用了哪个公式

3517

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。其投资收益率的分布如图所示，假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 题目中市场组合收益率标准差6%，对求单个的标准差跟组合的标准差好像都不用用到，是个迷惑项么？

421

假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。请问这个假设条件是干扰因素吗？

447

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。其投资收益率的分布如图所示，假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。要求：发生概率 A的投资收益率（%） B的投资收益率（%） 0.3 20 30 0.4 10 10 0.3 -5 5 11、计算两种股票收益率的标准差； A股票收益率的标准差＝[0.3×（20%－8.5%）²＋0.4×（10%－8.5%）²＋0.3×（－5%－8.5%）2]½＝9.76% 看不懂为什么是资本收益率-预期收益率，公式不是这样的

2071

老师这一题两个相关系数，为什么用的是0.56，0.8是什么意思

179

最新问答

老师我们买完大车刚办完落户落到公司户上了，有车牌号也有绿本现在不想要了想和卖车公司退货应该怎么办 22小时前

回迁房子怎么做分录，结转主营业务成本和收入房地产开发公司的回迁房子，以物易物 22小时前

老师双倍余额递减法中原值-累计折旧如果有减值准备减不减 23小时前

CPA广告投放的原理是什么？ 8天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 8天前

下载APP，拍照搜题秒出结果