两期二叉树模型的上行概率咋计算？？
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84784961 | 提问时间：2021 07/29 17:37
上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r)
2021 07/30 10:48
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