两期二叉树,上行概率怎么计算?第一次和第二次P是一样的?
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84784961 | 提问时间:2021 07/29 08:45
同学你好!上行概率有两种计算方法:
1,假设股票不派发红利,股票价格的上升百分比就是股票投资的报酬率。
无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
2,上行概率=(1+r-d)/(u-d)
下行概率=(u-1-r)/(u-d)
U:上行乘数=1+上升百分比
d:下行乘数=1-下降百分比
第一次和第二次P是一样的
2021 07/29 09:59
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