7. 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%,市场组合收益率的标准差为50%,那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5%,则该项资产风险收益率将上升()。
答案:β系数=10%/(50%×50%)=0.4,β系数=[β×(Rm-Rf)]/(Rm-Rf)=某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率,所以如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%,则该项资产风险收益率将上升5%×0.4=2%,对于β系数=10%/(50%×50%)=0.4,分母部分不同懂,为什么是除以两个50%×50%
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/9.jpg)
84784959 | 提问时间:2021 05/15 23:05
贝塔系数=协方差/标准差的平方
你自己直接作用了教材公式
2021 05/16 12:36
相关问答
查看更多最新问答
查看更多