同学，您好： 债券价格=面值*票面利率*（P/A，i，n）+面值*（P/F，i，n），i为到期收益率，其他条件不变，到期收益率增加，（P/A，i，n）、（P/F，i，n）会降低，而债券价格和票面利率是不变的，所以面值增加才会保持整个等式一致。同理，当债券价格和面值不变时，票面利率增加，才会保持整个等式一致。 您看您可以理解么？若您还有疑问，欢迎提问，我们继续讨论